歐洲央行將加強(qiáng)對銀行流動性審查 并提高監(jiān)管要求

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)知情人士透露，歐洲央行正在加強(qiáng)對銀行流動性儲備的審查，并可能在今年晚些時(shí)候向個(gè)別銀行傳達(dá)更嚴(yán)格的要求。

知情人士表示，歐洲央行對銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)的年度評估可能會更多地關(guān)注流動性資金的管理，包括對流動性覆蓋率（LCR）等關(guān)鍵指標(biāo)提出更高標(biāo)準(zhǔn)的可能性。據(jù)透露，銀行和歐洲央行在這個(gè)問題上也加強(qiáng)了互動。

今年3月瑞士信貸和包括硅谷銀行在內(nèi)的美國銀行的倒閉，讓人質(zhì)疑銀行是否真的準(zhǔn)備好承受存款壓力，以及投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)用來衡量銀行抵御危機(jī)能力的指標(biāo)是否有效。

雖然流動性是銀行監(jiān)管的一個(gè)關(guān)鍵部分，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)最近更關(guān)注的是低利率時(shí)代銀行資本和信貸風(fēng)險(xiǎn)等更為緊迫的問題。隨著通脹上升導(dǎo)致融資成本上升，歐洲央行在2021年底開始敦促銀行更密切地關(guān)注流動性。最近美國銀行的倒閉加劇了這種審查。

知情人士表示，歐洲央行可能會在今年夏天收到其對銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)的年度評估的初步結(jié)果。其中兩位知情人士表示，今年晚些時(shí)候，官員們將根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)模式對資金外流的脆弱程度，將它們分成不同的集團(tuán)。

知情人士說，富?？蛻舻拇婵羁赡苁且粋€(gè)重點(diǎn)，因?yàn)閭€(gè)人提款可能會迅速耗盡銀行的流動性儲備。這是瑞信危機(jī)的一個(gè)因素。知情人士表示，市場融資和零售客戶對其儲蓄安全性的看法可能也會產(chǎn)生影響。

瑞士監(jiān)管機(jī)構(gòu)在瑞士信貸接受競爭對手瑞銀(UBS.US)緊急救助的幾天前宣布其流動性狀況良好。到那時(shí)，即使有央行的救命稻草，它也處于崩潰的邊緣。

歐洲銀行家和監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直熱衷于指出，瑞信是一個(gè)特例，美國最近的動蕩也沒有對歐洲產(chǎn)生直接影響。歐元區(qū)還沒有出現(xiàn)這種擠兌，主要是因?yàn)闅W元區(qū)所有銀行都受到流動性監(jiān)管的約束。歐洲央行表示，它們在銀行賬目上的平均利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也低于美國企業(yè)。

歐洲銀行有義務(wù)持有更多高質(zhì)量的流動資產(chǎn)，超過它們在30天壓力下流出的預(yù)期。歐洲央行有權(quán)提高這一要求，即流動性覆蓋率，盡管官員們公開承認(rèn)，歐洲央行很少這樣做。

歐洲銀行管理局的數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度歐洲銀行的加權(quán)平均資本充足率為165%，遠(yuǎn)高于100%的最低要求。個(gè)別貸款機(jī)構(gòu)公布了自己的數(shù)據(jù)，但通常不會披露除最低貸款要求外的任何額外要求。

知情人士說，作為提高LCR標(biāo)準(zhǔn)的另一種選擇，歐洲央行可能會批評個(gè)別銀行的準(zhǔn)備金質(zhì)量或管理能力。知情人士透露，那些緩沖規(guī)模小于同行的銀行可能會被告知它們落后，這將加大它們提高準(zhǔn)備金的壓力，或者可能在風(fēng)險(xiǎn)管理能力方面面臨較低的評分。

歐洲央行最高監(jiān)管官員Andrea Enria表示，最近的事態(tài)發(fā)展，尤其是信息的傳播速度和存款人及其他市場參與者做出決定的速度，證實(shí)了對銀行流動性和融資“需要給予更多關(guān)注”。

隨著貨幣政策收緊，Enria周一對歐洲各國財(cái)長表示，"我們認(rèn)為有必要關(guān)注銀行融資計(jì)劃的可持續(xù)性，" “因此，流動性和融資風(fēng)險(xiǎn)在監(jiān)管重點(diǎn)中得到了更加突出的地位?！?/p>