朝陽永續(xù)：今年來私募管理期貨策略業(yè)績表現(xiàn)最佳，凡二奪得CTA策略收益榜首！

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)朝陽永續(xù)數(shù)據(jù)，截至2022年8月24日，今年以來管理期貨策略業(yè)績表現(xiàn)最好，證券類私募基金平均收益為4.74%。管理期貨策略占優(yōu)的原因為，一方面是因為今年以來石油、煤炭等大宗商品普漲，期貨策略在市場操作中優(yōu)勢明顯；另一方面是期貨與傳統(tǒng)資產(chǎn)的相關(guān)性低，通過合理配置商品，在傳統(tǒng)資產(chǎn)表現(xiàn)不佳時，也能獲得穩(wěn)定收益。

近一年主觀CTA策略收益最高

近1個月來看，商品市場呈現(xiàn)明顯的下跌，管理期貨策略相較于南華商品有明顯的超額收益，其中主觀CTA收益最高，其次是量化趨勢，而量化套利策略收益最低。近1年，主觀CTA策略收益最高，量化趨勢策略回撤控制最好，整體收益風險比量化趨勢策略最高。

管理期貨策略業(yè)績情況

數(shù)據(jù)來源：華寶證券，朝陽永續(xù)Go-Goal金融終端

管理期貨名義倉位有所增加

與股票策略計算方法類似，通過凈值回歸的方法計算商品的敞口情況。采用管理期貨策略基金收益率序列與南華農(nóng)產(chǎn)品、南華能化、南華金屬、南華貴金屬指數(shù)回歸。由于期貨采用保證金交易，呈現(xiàn)杠桿屬性，指數(shù)系數(shù)約束采用了-10~10，代表僅僅持有一個品種名義倉位最多達到10倍。組合名義倉位則計算了采用各個品種倉位的絕對值加總。

相比于上個月，管理期貨名義倉位有所增加，其中明顯增加了農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬作空的倉位，略微增加了能化以及金屬的做多倉位。

7月管理期貨持倉情況

6月管理期貨持倉情況

數(shù)據(jù)來源：華寶證券，朝陽永續(xù)Go-Goal金融終端

凡二私募旗下“茂源資本經(jīng)典量化”收益奪冠

從收益角度看，截至2022年8月24日，百億私募上榜的20強產(chǎn)品的年內(nèi)平均收益為17.80%，榜單前六產(chǎn)品年內(nèi)收益均超20%。今年以來凡二私募旗下產(chǎn)品“茂源資本經(jīng)典量化”一騎絕塵奪得榜單冠軍，產(chǎn)品年內(nèi)收益為43.61%，緊隨其后的是千象資產(chǎn)的“千象21期”，年內(nèi)收益也超40%，寬德投資旗下的“上海寬德金剛鉆6號”位居第三，年內(nèi)收益為21.47%。

從產(chǎn)品數(shù)量角度看，黑翼資產(chǎn)也實現(xiàn)霸榜，高達8只產(chǎn)品上榜，占比達40%；其次是千象資產(chǎn)，有5只產(chǎn)品上榜。寬德投資和白鷺資管各有2只產(chǎn)品上榜，凡二私募、思勰投資和因諾資產(chǎn)各有1只產(chǎn)品上榜。