定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)迎變革！高盛：量子計(jì)算五年內(nèi)或應(yīng)用于金融市場(chǎng)

本文來(lái)自“JT2資訊研究”

高盛與硅谷初創(chuàng)公司QC Ware旨在解決金融市場(chǎng)上計(jì)算強(qiáng)度最大任務(wù)之一的研究取得重要突破：量子計(jì)算可能在5年內(nèi)應(yīng)用于金融市場(chǎng)中一些最為復(fù)雜的計(jì)算場(chǎng)景，遠(yuǎn)早于市場(chǎng)此前預(yù)期的10至20年，全球金融市場(chǎng)的運(yùn)作方式有可能迎來(lái)變革。

量子計(jì)算公司QC Ware 4月29日(周四)在官網(wǎng)宣布，與高盛的聯(lián)合研究已經(jīng)設(shè)計(jì)了新的量化算法，不僅表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)的用于蒙特卡洛模擬的算法，而且預(yù)計(jì)在5-10年內(nèi)就可用于硬件。

“量子計(jì)算可能會(huì)對(duì)金融服務(wù)產(chǎn)生重大影響，而我們與QC Ware的新合作使這一前景變得更近，”高盛量子研究負(fù)責(zé)人威廉·曾(William Zeng)表示。

兩家公司的研究人員一直在研究如何利用量子機(jī)器來(lái)評(píng)估各種金融工具的風(fēng)險(xiǎn)并模擬價(jià)格。這是金融市場(chǎng)上計(jì)算強(qiáng)度最大的任務(wù)之一，對(duì)銀行本身而言也占了成本之中很重大的一部分。

目前計(jì)算機(jī)若想對(duì)復(fù)雜衍生品進(jìn)行定價(jià)，必須運(yùn)行蒙特卡羅模擬，也就是通過(guò)隨機(jī)抽樣或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)，對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行大量預(yù)測(cè)，以計(jì)算得出某一特定成果的概率。

使用傳統(tǒng)硬件，蒙特卡洛所需的復(fù)雜計(jì)算通常在一夜之間執(zhí)行一次，這意味著在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中，交易員被迫使用過(guò)時(shí)的結(jié)果。

雖然研究人員早就知道，量子算法可以比傳統(tǒng)方法快1000倍地執(zhí)行蒙特卡洛模擬，但是這需要經(jīng)過(guò)錯(cuò)誤校正的量子硬件，預(yù)計(jì)在10至20年內(nèi)將不可用。現(xiàn)在，通過(guò)在一定程度上犧牲速度，量子計(jì)算應(yīng)用于金融市場(chǎng)的時(shí)間有望縮短至少近一半。

值得注意的是，為一直在市場(chǎng)中尋求更多優(yōu)勢(shì)的交易員提供量子計(jì)算方法，以更快的速度執(zhí)行這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不僅意味著可以全天執(zhí)行模擬，而且可能改變?nèi)蚪鹑谑袌?chǎng)的運(yùn)作方式。

（智通財(cái)經(jīng)編輯：韓永昌）