華爾街恐慌指數(shù)飆升至一年多新高，市場波動性正卷土重來

本文選自“騰訊證券”，作者“爾夫”。

周五，衡量華爾街波動性的指標(biāo)——恐慌指數(shù)VIX大幅上升，創(chuàng)下一年多來的最高水平，股市基準(zhǔn)指數(shù)大幅下挫。10年期美國國債收益率也延續(xù)了5天的漲幅，超過了2.8%，這是4年多來的最高水平。

根據(jù)金融數(shù)據(jù)供應(yīng)商FactSet的數(shù)據(jù)，芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)（恐慌指數(shù)，VIX）周五上漲至17.60點，漲幅超過30%，這是自2016年11月4日以來的最高水平。本周，該“恐慌指數(shù)”累計上漲約59%，這是自2015年12月11日以來的最大漲幅。

該指數(shù)在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中使用看漲和看跌期權(quán)，以反映未來30天的預(yù)期波動，且通常隨著股市下跌而上漲。然而，該指數(shù)很長一段時間一直低于20左右的歷史平均水平。

美國10年期國債收益率周五升至2.84%上方。此前，一份樂觀的就業(yè)報告引發(fā)了對加息和通脹加劇的擔(dān)憂，推高了收益率。如果政府債券的收益率高于股票等風(fēng)險資產(chǎn)，利率上升可能削弱對投資者對股票的興趣。

道指周五重挫665.75點，至25520.96點，跌幅為2.54%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌144.92點，至7240.95點，跌幅為1.96%；標(biāo)普500指數(shù)下跌59.86點，至2762.12點，跌幅為2.12%。

波動率指數(shù)的上升意味著，原本低迷的市場的波動性正卷土重來。