擔(dān)心流動性危機 傳歐央行擬督促銀行每周公布流動性數(shù)據(jù)

智通財經(jīng)APP獲悉，歐洲央行計劃大幅收緊對歐洲銀行業(yè)的流動性數(shù)據(jù)監(jiān)控。在3月，美國和瑞士發(fā)生銀行擠兌事件，導(dǎo)致此后一段時間歐美整體銀行業(yè)陷入流動性危機，加劇了歐洲央行對銀行業(yè)流動性風(fēng)險的擔(dān)憂情緒。歐洲的一些監(jiān)管機構(gòu)曾表示，這種風(fēng)險沒有得到足夠的重視。有知情人士表示，歐洲央行提議要求各大銀行每周報告其流動性儲備數(shù)據(jù)，按期限和客戶類型分列資金情況。

知情人士表示，當(dāng)瑞士信貸(Credit Suisse)和硅谷銀行(Silicon Valley Bank)的客戶們迅速提取存款導(dǎo)致流動性枯竭時，許多銀行及其監(jiān)管機構(gòu)感到意外，這也促使歐洲央行考慮進行更嚴(yán)格的審查。有銀行業(yè)高管表示，此舉可能反映的是監(jiān)管機構(gòu)對更多信息的需求，而不是對該行業(yè)的嚴(yán)重?fù)?dān)憂。

今年的美歐銀行業(yè)危機已經(jīng)暴露出，如果市場情緒的突然轉(zhuǎn)變促使客戶撤資，銀行會以多快的速度破產(chǎn)。歐洲監(jiān)管機構(gòu)現(xiàn)在質(zhì)疑，他們是否對流動性風(fēng)險給予了足夠的關(guān)注，并正在加強監(jiān)管，以填補他們對自己管轄范圍內(nèi)銀行了解程度的明顯空白。

盡管隨著通脹上升導(dǎo)致融資成本上升，歐洲央行在2021年底開始敦促銀行更密切地關(guān)注流動性，但幾位央行的高級官員透露，他們?nèi)匀粵]有全面了解情況。

“歐洲銀行業(yè)管理局最近強調(diào)，監(jiān)管機構(gòu)有必要從銀行收集更多、更頻繁的流動性信息，”歐洲央行的一位發(fā)言人表示。“雖然歐元區(qū)銀行享有充裕的流動性支持，但歐洲央行目前正在評估如何及時跟進流動性?！?/p>

歐洲央行對期限和客戶類型的關(guān)注源于瑞士信貸和硅谷銀行破產(chǎn)事件，這些事件表明，未投保的大額隔夜存款尤其不穩(wěn)定。這是因為，在銀行倒閉時，沒有保險的儲戶比有保險的儲戶損失資金的可能性要大得多，即使壓力信號仍然很低，他們也更傾向于迅速提款，而銀行存款的隔夜性質(zhì)意味著它們隨時都可能被那些受到市場恐慌影響的儲戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。

知情人士表示，歐洲央行可能會在今年晚些時候開始要求各銀行每周提供流動性相關(guān)的數(shù)據(jù)，不過它尚未正式?jīng)Q定該計劃。他們表示，經(jīng)紀(jì)存款可能也會成為更廣泛的數(shù)據(jù)收集工作的一部分。一些監(jiān)管機構(gòu)曾多次強調(diào)，經(jīng)紀(jì)存款存在更大的外逃風(fēng)險。

這一舉措將有助于歐洲央行決定是否對某些商業(yè)銀行提出更高的流動性要求。一些高級監(jiān)管機構(gòu)已公開呼吁提高風(fēng)險敞口過大的公司所謂流動性覆蓋率(LCR)的標(biāo)準(zhǔn)。

歐洲央行曾表示，流動性將是其對銀行面臨風(fēng)險的年度評估的重點，提高LCR要求是其中的一種選擇。

據(jù)了解，LCR衡量的是一家銀行的高質(zhì)量流動資產(chǎn)占其在30天壓力下預(yù)計會看到的資金流出的比例。所有歐洲銀行都被要求將這一比率保持在100%以上，而較大規(guī)模的銀行通常傾向于按季度公布這一數(shù)字。

考慮到歐洲央行面臨的監(jiān)管挑戰(zhàn)，一位資深銀行家接受媒體采訪時表示，他的公司已經(jīng)重新評估了在壓力時期，或者其他銀行是否提供更高的利率時期，其存款資產(chǎn)的粘性。這位銀行家預(yù)計歐洲央行還將推動對所謂的生存期進行更保守的計算，這是一個未公開的指標(biāo)，旨在補充LCR。

知情人士則表示，盡管這些監(jiān)管考慮還處于早期階段，但監(jiān)管機構(gòu)都在不斷研究，它們能在多大程度上限制銀行對某些被認(rèn)為不穩(wěn)定的資金來源的依賴。