中證監(jiān)批準上海國際能源交易中心6月21日起開展原油期權交易，中金（03908）等10家做市商名單公布

智通財經(jīng)APP獲悉，上海國際能源交易中心發(fā)布關于原油期權上市交易有關事項的通知，自2021年6月21日（周一）起上市交易，當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。

交易時間安排：每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續(xù)交易時間，每周一至周五21:00-次日02:30（與標的期貨一致）。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個工作日的連續(xù)交易時間段不進行交易。

根據(jù)《上海國際能源交易中心做市商管理細則》的相關規(guī)定，經(jīng)嚴格評審，上海國際能源交易中心公布10家原油期權做市商名單，分別是：中國國際金融股份有限公司、中信中證資本管理有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國投安信（上海）投資有限公司、國泰君安風險管理有限公司、招商證券股份有限公司、浙江浙期實業(yè)有限公司、銀河德睿資本管理有限公司、瑞達新控資本管理有限公司。

《關于原油期權上市交易有關事項的通知》全文如下：

上能發(fā)〔2021〕54號

各有關單位：

中國證監(jiān)會已批準上海國際能源交易中心（以下簡稱能源中心）開展原油期權交易。根據(jù)能源中心相關規(guī)則，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、上市時間

原油期權自2021年6月21日（周一）起上市交易，當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。

二、交易時間

每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續(xù)交易時間，每周一至周五21:00-次日02:30（與標的期貨一致）。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個工作日的連續(xù)交易時間段不進行交易。

三、掛牌合約月份及最后交易日調整

原油期權首日掛牌SC2109、SC2110對應的期權合約。

原油期權合約中，合約月份涉及的標的期貨持倉量為10000手（單邊）。

SC2110對應的期權合約的最后交易日為2021年9月3日（周五），SC2201對應的期權合約的最后交易日為2021年12月7日（周二），SC2202對應的期權合約的最后交易日為2022年1月5日（周三）。

四、掛牌基準價

原油期權首日掛牌合約基準價由能源中心在上市前一交易日公布。

計算公式為二叉樹期權定價模型，其中無風險利率為央行一年期存款利率，所有月份系列期權合約波動率取標的期貨主力合約90日歷史波動率。

五、每次最大下單數(shù)量

100手。

六、行權與履約

原油期權為美式期權，客戶辦理行權申請、放棄行權等業(yè)務的時間及渠道見下表：

七、持倉限額管理

期權合約和期貨合約分開限倉。

非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者和客戶持有的某月份期權合約所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過下表所示的持倉限額。具有實際控制關系的賬戶按照同一賬戶管理。

八、套期保值交易持倉額度

原油期貨和原油期權可以共用獲批的套期保值交易持倉額度。

九、相關費用

原油期權手續(xù)費：交易手續(xù)費為10元/手，平今倉暫免收交易手續(xù)費。行權（履約）手續(xù)費為10元/手；行權前期權自對沖手續(xù)費為10元/手，行權后期貨自對沖暫免收手續(xù)費；做市商期權自對沖暫免收手續(xù)費。

十、合約詢價

非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者和客戶可以在所有已掛牌期權合約上向做市商詢價。詢價請求應當指明合約代碼，對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。當某一期權合約最優(yōu)買賣價差小于等于如下表所示價差時，不接受詢價。

請各有關單位做好原油期權上市的各項準備工作，加強風險管理，確保市場平穩(wěn)運行。

特此通知。

上海國際能源交易中心

2021年6月11日

本文選編自上海國際能源交易中心網(wǎng)站，智通財經(jīng)編輯：文文。