美聯(lián)儲(chǔ)：美國(guó)最大銀行擁有足夠資本來應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)災(zāi)難

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美聯(lián)儲(chǔ)周三表示，其年度銀行壓力測(cè)試結(jié)果顯示，美國(guó)最大的銀行擁有足夠的資本來應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)災(zāi)難，但同時(shí)也指出，銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的風(fēng)險(xiǎn)正在增加。

這項(xiàng)備受關(guān)注的測(cè)試將銀行置于一系列理論上的、劇烈的金融系統(tǒng)沖擊中，結(jié)果顯示，大型銀行在承受總計(jì)約6850億美元的假設(shè)損失后，仍然擁有超過監(jiān)管機(jī)構(gòu)最低普通股本要求的資本。

美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)監(jiān)管事務(wù)的副主席Michael Barr表示，盡管測(cè)試的嚴(yán)峻程度與去年相似，但今年的理論損失更高，因?yàn)椤般y行資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)有所增加，費(fèi)用也更高。”2023年的損失為5410億美元。

Barr在周三的一份聲明中稱：“雖然銀行有能力承受我們測(cè)試的特定假設(shè)衰退，但壓力測(cè)試也證實(shí)了一些需要關(guān)注的領(lǐng)域?！?/p>

美聯(lián)儲(chǔ)指出，銀行信用卡余額增加和拖欠率上升導(dǎo)致信用卡預(yù)期損失增加，銀行的企業(yè)信用卡組合風(fēng)險(xiǎn)加大，費(fèi)用增加和手續(xù)費(fèi)收入減少的組合是造成這些損失的因素。

今年，美聯(lián)儲(chǔ)測(cè)試了包括摩根大通、美國(guó)銀行和富國(guó)銀行在內(nèi)的美國(guó)最大的31家銀行，以及像Regions Financial和Fifth Third Bancorp這樣的中型區(qū)域性貸款機(jī)構(gòu)。

今年的假設(shè)情景與2023年的大體相當(dāng)，包括全球經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，商業(yè)地產(chǎn)價(jià)格下跌40%，房?jī)r(jià)下跌36%，失業(yè)率上升到10%。

在這些假設(shè)情況下，銀行的普通股一級(jí)資本比率將從12.7%下降2.8個(gè)百分點(diǎn)至9.9%。美聯(lián)儲(chǔ)表示，這比去年的2.5個(gè)百分點(diǎn)降幅更大，但與最近的壓力測(cè)試范圍相同。

美聯(lián)儲(chǔ)的年度壓力測(cè)試結(jié)果受到分析師和投資者的密切關(guān)注，因?yàn)樗鼈兠枥L了美國(guó)最大的銀行在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)下行中如何表現(xiàn)的圖景，這些銀行是企業(yè)和消費(fèi)者獲取信貸和其他需求的依賴對(duì)象。

這些測(cè)試是在2008年金融危機(jī)后創(chuàng)建的，幫助決定銀行必須持有多少資本來應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)低迷。反過來，它們也指示銀行是否以及在多大程度上可以增加向股東支付的股息和股票回購(gòu)計(jì)劃。

這一結(jié)果的出現(xiàn)正值美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)權(quán)衡對(duì)其要求大型銀行在資產(chǎn)負(fù)債表上持有的資本水平做出重大調(diào)整之際，而這一努力遭到了貸款人的普遍反對(duì)。不過，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終會(huì)以一種對(duì)大銀行更友好的方式淡化其最初的提議。