加息預(yù)測(cè)看推特？美聯(lián)儲(chǔ)基于440萬(wàn)條推文創(chuàng)建追蹤市場(chǎng)情緒新指標(biāo)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美聯(lián)儲(chǔ)研究人員根據(jù)推特的數(shù)據(jù)開發(fā)了一種衡量信貸和金融市場(chǎng)情緒的新方法，他們稱這種方法有助于預(yù)測(cè)貨幣政策立場(chǎng)的變化。美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)家在本月發(fā)表的一篇論文中寫道，推特金融信心指數(shù)(Twitter Financial Sentiment Index)通過(guò)在社交媒體平臺(tái)上使用自然語(yǔ)言處理，可以幫助估計(jì)次日的股市回報(bào)。他們發(fā)現(xiàn)，意外的政策收緊會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)情緒惡化，而且這些數(shù)據(jù)在預(yù)測(cè)央行加息幅度方面也有一定的作用。

美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Travis Adams、Andrea Ajello、Diego Silva和Francisco Vazquez-Grande表示:“FOMC會(huì)議首日后的推特情緒可以預(yù)測(cè)次日委員會(huì)聲明發(fā)布后將產(chǎn)生的限制性貨幣政策沖擊規(guī)模?！比欢?，他們表示，該指數(shù)并不能說(shuō)明美聯(lián)儲(chǔ)在某一次會(huì)議上將降息多少。

該指數(shù)為美聯(lián)儲(chǔ)官員提供了一個(gè)實(shí)時(shí)指標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)官員強(qiáng)調(diào)，他們依賴數(shù)據(jù)來(lái)為政策決策提供信息，同時(shí)承認(rèn)，許多統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的報(bào)告往往存在滯后。

研究人員表示，該推特指數(shù)與其他情緒指標(biāo)“高度相關(guān)”，如公司債券息差和密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)。該推特指數(shù)是由440萬(wàn)條與2007年以來(lái)金融市場(chǎng)發(fā)展相關(guān)的推文構(gòu)建而成的。

美聯(lián)儲(chǔ)的另一組研究人員還根據(jù)推特?cái)?shù)據(jù)創(chuàng)建了一個(gè)單獨(dú)的失業(yè)指標(biāo)，該指標(biāo)可以幫助預(yù)測(cè)給定月份的失業(yè)人數(shù)，而不僅僅是每周申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。