花旗(C.US)Q3持倉：花式玩轉期權策略 偏愛蘋果(AAPL.US)與微軟(MSFT.US)

智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，花旗集團(C.US)遞交了截至2022年9月30日的第三季度持倉報告(13F)。

據統(tǒng)計，花旗集團第三季度持倉總市值達1397.26億美元，上一季度總市值為1343.58億美元，環(huán)比上漲4%。花旗集團在第三季度的持倉組合中新增了398只個股，增持了2203只個股。同時，花旗集團還減持了2656只個股，清倉了810只個股。其中前十大持倉標的占總市值的30.28%。

在前五大重倉股中，納指100ETF看跌期權(QQQ.PUT.US)位列第一，持倉3540.54萬股，持倉市值約為94.62億美元，占投資組合比例為6.77%。

iShare羅素2000指數(shù)ETF看跌期權(IWM.PUT.US)位列第二，持倉約3845.88萬股，持倉市值約為63.43億美元，占投資組合比例為4.54%。

納指100ETF看漲期權(QQQ.CALL.US)位列第三，持倉1956.16萬股，持倉市值約為52.36億美元，占投資組合比例為3.75%。

標普500指數(shù) ETF 看跌期權(SPY.PUT.US)位列第四，持倉1459.61萬股，持倉市值約為52.13億美元，占投資組合比例為3.73%。

iShare羅素2000指數(shù)ETF看漲期權(IWM.CALL.US)位列第五，持倉約2109.04萬股，持倉市值約為34.78億美元，占投資組合比例為2.49%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：納指100ETF看跌期權、納指100ETF看漲期權、特斯拉看跌期權(TSLA.PUT.US)、標普500指數(shù)ETF看跌指、iShare羅素2000指數(shù)ETF看跌期權。

前五大賣出標的分別是：標普500指數(shù) ETF、標普500指數(shù) ETF看漲期權(SPY.CALL.US)、iShares iBoxx高收益公司債券指數(shù)ETF看跌期權(HYG.US,PUT)、iShares MSCI新興市場ETF(EEM.US)、iShare羅素2000指數(shù)ETF。

值得注意的是，花旗在第三季度減倉了英偉達(NVDA.US)、博通(AVGO.US)、英特爾(INTC.US)、德州儀器(TXN.US)、臺積電(TSM.US)等芯片股。而在美股科技巨頭FAAMG中，花旗減倉了亞馬遜(AMZN.US)、谷歌(GOOG.US)，但加倉了蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)以及Meta(META.US)；與此同時，盡管花旗買入特斯拉看跌期權，但也同時加倉了特斯拉股票。

而且，蘋果與微軟分別為微軟第七、第十二重倉股，分別為第六、第十大買入標的；也是除期權外，買入標的市值排名中個股的Top2。

此外，摩根大通(JPM.US)、摩根士丹利(MS.US)、美國銀行(BAC.US)、富國銀行(WFC.US)等銀行股也遭到花旗不同程度地減持。