美國公共養(yǎng)老基金Q2虧損8.86% 創(chuàng)疫情以來最差季度表現(xiàn)

智通財經(jīng)APP獲悉，美國公共養(yǎng)老基金遭遇自2020年新冠疫情爆發(fā)以來投資表現(xiàn)最差的一個季度。

咨詢機(jī)構(gòu)威爾希爾信托環(huán)球比較服務(wù)周二發(fā)布的報告顯示，公共養(yǎng)老基金第二季度的回報率中值為-8.86%，截至6月30日的12個月的回報率中值為-7.91%。相比之下，該機(jī)構(gòu)追蹤的所有基金的第二季度回報率中值為-9.63%，過去12個月回報率中值為-10.59%。

養(yǎng)老基金三年前的回報率為6.46%，五年前為6.82%。

威爾希爾總裁Jason Schwarz表示：“如果回顧過去50年，你很難找到另一個全球股市跌幅達(dá)到兩位數(shù)、投資級債券跌幅達(dá)到5%的季度?！?/p>

大型和小型公共養(yǎng)老基金的季度表現(xiàn)超過了其他資產(chǎn)。第二季度，傳統(tǒng)的60/40組合虧損11.36%，威爾希爾風(fēng)險平價指數(shù)(Wilshire Risk Parity )跌12%，目標(biāo)波動率指數(shù)(Target Volatility Index)跌12.37%。從過去12個月的表現(xiàn)來看也是如此，公共養(yǎng)老基金的回報率優(yōu)于60/40組合(虧損13.42%)和威爾希爾風(fēng)險平價指數(shù)(虧損11.41%)。

根據(jù)皮尤慈善信托基金今年5月發(fā)布的報告，公共養(yǎng)老基金已將股票、私募股權(quán)和對沖基金等風(fēng)險投資的資產(chǎn)配置比例提高到了66%以上，這可能會增加其投資組合的波動性。