美股波動(dòng)性將下降？ 不同指標(biāo)現(xiàn)不同觀點(diǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，本周市場(chǎng)波動(dòng)性或?qū)⒂兴徑猓瑩?jù)悉，波動(dòng)率指數(shù)(VIX)在上周從30降至27。此外，在上周五VIX指數(shù)觸及100日移動(dòng)平均線，一度跌破27點(diǎn)，并觸及低點(diǎn)。

而ASYMmetric ETF創(chuàng)建的自營風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)PriceVol則顯示出略有不同的情況。PriceVol上周最高達(dá)到7.7，每日平均值為7.3，高于上上周的平均值6.5。

PriceVol旨在提供更準(zhǔn)確的市場(chǎng)波動(dòng)率測(cè)量，因?yàn)樗ㄟ^對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，從而計(jì)算出實(shí)際波動(dòng)率，這為市場(chǎng)參與者提供了更準(zhǔn)確的波動(dòng)率預(yù)測(cè)。

通過分析那些跟蹤標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)表現(xiàn)ETF，如SPDR S&P 500 ETF Trust，投資者會(huì)注意到波動(dòng)集中在幾個(gè)特定的行業(yè)。波動(dòng)幅度最大的板塊是非必需消費(fèi)品板塊，該板塊的波動(dòng)水平達(dá)到8.8。另一方面，能源板塊的實(shí)際波動(dòng)水平最低，為3.6。最后，而波動(dòng)變化的速度上，市場(chǎng)中的金融板塊的實(shí)際波動(dòng)率增長67%，超過了所有其他板塊。

各板塊實(shí)際波動(dòng)率預(yù)測(cè)以及變動(dòng)