恒生指數(shù)公司宣布推出恒生聰明貝塔指數(shù)系列

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月18日，恒生指數(shù)公司推出以六個(gè)備受廣泛研究的特定單一因子為主題的恒生聰明貝塔指數(shù)系列。

恒生聰明貝塔指數(shù)系列運(yùn)用恒生大中型股(可投資)指數(shù)作為選股范圍，并旨在捕捉六個(gè)備受廣泛研究而具有長期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因子，包括價(jià)值、動(dòng)量、質(zhì)量、股息率、低波幅及規(guī)模。

基于觀察研究顯示，為保持質(zhì)量以優(yōu)化因子投資組合，除了優(yōu)化符合預(yù)期的因子風(fēng)險(xiǎn)外，該指數(shù)系列將采用新式質(zhì)量為本的指數(shù)編算方法，利用質(zhì)量篩選標(biāo)準(zhǔn)，于選股范圍中挑選出質(zhì)量得分排名為首百分之八十的股票，然后再根據(jù)因子強(qiáng)度來調(diào)整個(gè)別股票的權(quán)重。

恒生指數(shù)公司分別提供兩套各有六項(xiàng)單一因子的指數(shù)。其中，智選指數(shù)旨在迎合以更進(jìn)取的方式來優(yōu)化因子風(fēng)險(xiǎn)的投資人士，而全選指數(shù)則為達(dá)致較廣的市場覆蓋。

恒生聰明貝塔指數(shù)系列以每隔兩秒計(jì)算及實(shí)時(shí)發(fā)布。