降低匯利率及鋼材價格波動風險 中集集團(02039)2020年度開展衍生品套期保值業(yè)務(wù)

智通財經(jīng)APP訊，中集集團(02039)公布，該集團開展衍生品套期保值業(yè)務(wù)，目的在于通過匯利率及鋼材衍生品交易對全球經(jīng)營業(yè)務(wù)所涉及的匯利率及鋼材價格波動風險進行套期保值管理，以平滑或降低匯利率及鋼材價格波動對公司經(jīng)營造成的不確定性影響，將影響降低至可控或可承受范圍，穩(wěn)定和改善經(jīng)營，確保公司長期經(jīng)營目標和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

據(jù)了解，該次衍生品品種分為匯利率衍生品及鋼材衍生品。

該集團擬辦理的匯利率衍生品套期保值工具包括遠期、掉期、互換、期權(quán)和期貨。2020年該公司及下屬子公司匯率衍生品套期保值比率不超過同期匯率風險敞口的85%，最高持倉量不超過50億美元;利率衍生品套期保值金額不超過以浮動利率計價的美元融資總額，最高持倉量不超過45億美元。匯率衍生品期限原則上不超過12個月，長周期項目不得超過項目或保值標的周期;利率衍生品期限與以浮動利率計價的美元融資期限相匹配，原則上不超過5年。

該集團擬辦理的鋼材衍生品套期保值工具包括國內(nèi)期貨交易所上市交易的鋼材相關(guān)期貨合約(熱軋卷板期貨合約等)。2020年該公司及下屬子公司鋼材衍生品套期保值期貨合約占用保證金最高不超過人民幣2000萬元。鋼材衍生品期貨合約期限與經(jīng)營周期相匹配，原則上不超過6個月。