中證監(jiān)對(duì)國(guó)泰君安(02611)開(kāi)展信用衍生品業(yè)務(wù)無(wú)異議

智通財(cái)經(jīng)APP訊，國(guó)泰君安(02611)發(fā)布公告，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于國(guó)泰君安證券開(kāi)展信用衍生品業(yè)務(wù)的無(wú)異議函》(機(jī)構(gòu)部函[2018]2545號(hào))。

根據(jù)該復(fù)函，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司開(kāi)展銀行間市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具、交易所市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具以及監(jiān)管認(rèn)可的其他信用衍生品業(yè)務(wù)無(wú)異議。

復(fù)函同時(shí)要求，公司開(kāi)展信用衍生品業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，合規(guī)、審慎開(kāi)展業(yè)務(wù)，將相關(guān)業(yè)務(wù)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立健全覆蓋各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化客戶適當(dāng)性管理;公司開(kāi)展信用衍生品業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格計(jì)算各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，并按規(guī)定填報(bào)監(jiān)管報(bào)表。

上述指標(biāo)包括但不限于：一是買(mǎi)入信用衍生品按照賬面價(jià)值的100%計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備，賣(mài)出信用衍生品按照合約的名義價(jià)值總額的20%計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備。二是按照業(yè)務(wù)凈收入的18%計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。三是賣(mài)出信用衍生品按合約名義價(jià)值總額的100%計(jì)算表外項(xiàng)目余額。

公司將嚴(yán)格按照復(fù)函要求，立足于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)合規(guī)、審慎開(kāi)展業(yè)務(wù)，嚴(yán)格計(jì)算各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);并嚴(yán)格按照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有關(guān)場(chǎng)外業(yè)務(wù)備案管理的相關(guān)要求履行備案和信息報(bào)送義務(wù)。